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2018天津夏季达沃斯论坛上,在“动荡的市场”(Stormy Markets)分论坛期间,中国证监会副主席方星海再次表示对中国推进金融业及资本市场对外开放充满信心,他特别指出“沪伦通”有望年内推出。对外开放是2018年资本市场改革的主要方向,无论国务院层面顶层设计还是证监系统内部会议,对外开放都被屡次提及。

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1997年随着回归日益临近,国际炒家已在全球范围制造舆论,超前大肆透支利好。恒生指数被反复热炒,至8月7日盘中登顶16820.3点,收盘16673 点创历史新高;此外,楼市汇市均热得冒烟。对于那段日子,《经济参考报》研究室主任叶奇元的印象很深。从1996年到1999年,他一直是新华社驻香港分社的记者。因为是经济专业出身,叶奇元被分配跑金融、股市和期市里的新闻,恰好见证了回归前后的繁荣景象。他记得,香港股票交易所有个有趣的规定,恒生指数每上涨一千点,大家就要在交易大厅里开一瓶香槟以示庆祝。回归前短短七八个月里,叶奇元就赶上了3回开香槟场面,酒沫喷薄而出,又喜滋滋地顺着瓶口流下。到了1997年8月14日,恒指更是高冲16497点。

我与周航有段相似的经历。2007年金山软件上市后不久我宣布退休,一边做天使投资,一边对自己在金山的创业历程进行复盘。企业上市本来是成功的标志,但我却没有太多的喜悦感,因为与同时期几家互联网企业相比,我觉得当时的金山软件不够大成。而要想大成,光靠勤奋和努力是远远不够的。这一次长考持续了三年之久,直到我在2010年创办了小米。

首先,“意外”本身的特质就是难以预测并捕捉的。以非农数据为例,下图中蓝绿色部分代表了非农就业数据与Vanguard经济领先指数意外减少/上升人数达到20万人及以上的情况。可以看出,经济数据的意外基本上没什么规律。假设在过去25年里有一个无所不知的投资者手持1000美元,其中60%是股票,40%是债券。这位“先知”在经济数据出现意外利好前将股票仓位提高至80%(保留20%债券),同时在经济数据出现意外利空前将债券仓位提高至60%(保留40%股票)。25年之后,收益率会呈现什么样的变化呢?

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